Ständig werden neue und immer komplexere Finanzprodukte entwickelt, für deren Analyse neue und immer komplexere mathematischen Modelle und Algorithmen nötig sind. Die Computational Finance löst dieses Problem. Sie integriert mathematische Analyse, finanzwirtschaftliche Theorien und Computertechnologie und stellt damit einen quantitativen Ansatz für das Risikomanagement dar. Computational Finance umfaßt computergestützte Methoden und basiert auf algorithmischen und numerischen Verfahren moderner Finanzmathematik; mit ihrer Hilfe werden auch neue Finanzprodukte geschaffen.
"Finite Differences in Pricing Financial Instruments" ist das erste Buch auf dem Markt, das in die Grundlagen der Computational Finance einführt und dabei sowohl die Theorie als auch die Anwendung in der Praxis abdeckt.